Страница 102 из 627
Задача к приложению А
10. Обыкновенные акции D, Е и F характеризуются следующими показателями ожидаемой доходности, стандартного отклонения и взаимной корреляции.
|
|
RJ |
а; |
|
rjy |
|
Обыкновенная акция D Обыкновенная акция Е Обыкновенная акция F |
0,08 0,15 0,12 |
0,02 0,16 0,08 |
между D и Е между D и F между Е и F |
0,40 0,60 0,80 |
Какими будут ожидаемая доходность и стандартное отклонение портфеля, на 20% составленного из акций D, на 30% — акций Е и на 50% — акций F?